PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE с RNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLRE с RNR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Reinsurance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GLRE returned -2.93%/yr vs 10.18%/yr for RNR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLRE и RNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у RNR с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям RNR по среднегодовой доходности: -2.93% против 10.18% соответственно.

GLRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-16.39%
С начала года
0.75%
6 месяцев
6.14%
1 год
1.73%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-2.93%

RNR

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.63%
1 год
12.52%
3 года*
14.58%
5 лет*
14.11%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE и RNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		0.75%4.14%22.59%40.12%3.95%7.25%-27.70%17.29%-57.11%-11.84%
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		-0.05%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%

Correlation

The correlation between GLRE and RNR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLRE:

$502.02M

RNR:

$11.96B

EPS

GLRE:

$2.37

RNR:

$67.75

Коэффициент P/E

GLRE:

6.21

RNR:

4.14

Коэффициент PEG

GLRE:

0.08

RNR:

0.06

Коэффициент P/S

GLRE:

0.71

RNR:

1.12

Коэффициент P/B

GLRE:

0.68

RNR:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GLRE:

$706.45M

RNR:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLRE:

$274.94M

RNR:

$5.12B

EBITDA (12 мес.)

GLRE:

$50.58M

RNR:

$4.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenlight Capital Re, Ltd.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

Часто сравнивают с GLRE:
GLRE с SPYGLRE с VOOGLRE с QQQGLRE с ^GSPCGLRE с RPCGLRE с TCXGLRE с BH
Часто сравнивают с RNR:
RNR с ^SP500TRRNR с METRNR с SPYRNR с KIERNR с VGTRNR с VOORNR с NXST

Доходность на риск

GLRE vs. RNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE
Ранг доходности на риск GLRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE c RNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRERNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.95

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

3.25

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE vs. RNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа RNR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE и RNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRERNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.55

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GLRE и RNR

Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки RNR в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и RNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRERNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.00%

-45.67%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-13.27%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-23.10%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-27.71%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.08%

-40.66%

-37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.03%

-10.97%

-47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-10.26%

-31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.08%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE и RNR

Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRERNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.36%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

15.38%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

22.35%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.52%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

26.81%

+5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE и RNR

GLRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.57%0.57%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLRE и RNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и RenaissanceRe Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
189.66M
2.19B
(GLRE) Общая выручка
(RNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLRE и RNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greenlight Capital Re, Ltd. и RenaissanceRe Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GLRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RenaissanceRe Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RenaissanceRe Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.75K при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GLRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

RNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RenaissanceRe Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 581.80M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

GLRE and RNR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRE has higher volatility (6.75%) compared to RNR (5.36%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs RNR's -45.67%.

RNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE и RNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор