PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		19.96%4.14%22.59%40.12%3.95%7.25%-27.70%17.29%-57.11%-11.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GLRE показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.18% против 18.99% соответственно.

GLRE

1 день
1.16%
1 месяц
21.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
39.92%
1 год
27.29%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.71%
10 лет*
-2.18%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenlight Capital Re, Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GLRE:
GLRE с SPYGLRE с VOOGLRE с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GLRE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE
Ранг доходности на риск GLRE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLREQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.66

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

7.32

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLREQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.43

Корреляция

Корреляция между GLRE и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE и QQQ

GLRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GLRE и QQQ

Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GLREQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.00%

-82.97%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-12.62%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.52%

-35.12%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.08%

-35.12%

-42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.03%

-7.86%

-42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.17%

-32.99%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.44%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE и QQQ

Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLREQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

6.61%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

12.82%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

22.70%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

22.38%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

22.25%

+9.51%