Сравнение GLRE с TCX
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GLRE returned -1.67%/yr vs -9.89%/yr for TCX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и TCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -55.66%. За последние 10 лет акции GLRE превзошли акции TCX по среднегодовой доходности: -1.67% против -9.89% соответственно.
GLRE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 25.37%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- -1.67%
TCX
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.54%
- 6 месяцев
- -59.45%
- С начала года
- -55.66%
- 1 год
- -55.85%
- 3 года*
- -31.17%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -9.89%
Сравнение доходности по годам GLRE и TCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 15.23% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
TCX Tucows Inc. | -55.66% | 30.81% | -36.52% | -20.40% | -59.53% | 13.44% | 19.60% | 2.86% | -14.26% | 98.72% |
Correlation
The correlation between GLRE and TCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GLRE:
$557.20M
TCX:
$110.82M
GLRE:
$2.37
TCX:
-$7.09
GLRE:
0.81
TCX:
0.28
GLRE:
0.77
TCX:
3.49
GLRE:
$706.45M
TCX:
$392.35M
GLRE:
$274.94M
TCX:
$90.79M
GLRE:
$50.58M
TCX:
-$455.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. TCX — Ранг доходности на риск
GLRE
TCX
Сравнение GLRE c TCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE | TCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.93 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -2.06 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE и TCX
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и TCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | TCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -98.68% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -60.08% | +37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -67.82% | +45.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.99% | -89.10% | +61.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -89.23% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.00% | -89.23% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -71.94% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 27.46% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и TCX
Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 9.47%, в то время как у Tucows Inc. (TCX) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | TCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 20.46% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 38.48% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 51.08% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 56.27% | -29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 48.65% | -16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и TCX
Ни GLRE, ни TCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и TCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и TCX
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
TCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and TCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCX has higher volatility (20.46%) compared to GLRE (9.47%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs TCX's -98.68%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и TCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор