PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE с TCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLRE с TCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GLRE returned -1.46%/yr vs -5.61%/yr for TCX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLRE и TCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Tucows Inc. (TCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции GLRE превзошли акции TCX по среднегодовой доходности: -1.46% против -5.61% соответственно.

GLRE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.84%
1 год
10.80%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.35%
10 лет*
-1.46%

TCX

1 день
-1.46%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-32.95%
3 года*
-21.64%
5 лет*
-29.68%
10 лет*
-5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE и TCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		13.31%4.14%22.59%40.12%3.95%7.25%-27.70%17.29%-57.11%-11.84%
TCX
Tucows Inc.		-39.92%30.81%-36.52%-20.40%-59.53%13.44%19.60%2.86%-14.26%98.72%

Correlation

The correlation between GLRE and TCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLRE:

$564.56M

TCX:

$149.85M

EPS

GLRE:

$2.37

TCX:

-$7.10

Коэффициент P/S

GLRE:

0.80

TCX:

0.38

Коэффициент P/B

GLRE:

0.76

TCX:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

GLRE:

$706.45M

TCX:

$392.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLRE:

$274.94M

TCX:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

GLRE:

$50.58M

TCX:

-$455.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenlight Capital Re, Ltd.

Tucows Inc.

Часто сравнивают с GLRE:
GLRE с SPYGLRE с VOOGLRE с QQQGLRE с ^GSPCGLRE с RPCGLRE с BHGLRE с FRPH
Часто сравнивают с TCX:
TCX с RPCTCX с BHTCX с FRPH

Доходность на риск

GLRE vs. TCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE
Ранг доходности на риск GLRE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCX
Ранг доходности на риск TCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE c TCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRETCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.68

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.80

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.68

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.34

+2.44

GLRE vs. TCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TCX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE и TCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRE и TCX

Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и TCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRETCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.00%

-98.68%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-48.84%

+26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-58.76%

+35.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-86.03%

+55.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.08%

-86.19%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

-85.40%

+32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-71.91%

+29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

24.57%

-13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE и TCX

Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 9.01%, в то время как у Tucows Inc. (TCX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRETCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

13.88%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

35.85%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

48.41%

-23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

55.69%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

48.34%

-16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE и TCX

Ни GLRE, ни TCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLRE и TCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
189.66M
96.66M
(GLRE) Общая выручка
(TCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLRE и TCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greenlight Capital Re, Ltd. и Tucows Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
25.0%
Активы портфеля
GLRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

GLRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

GLRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

TCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.

Часто задаваемые вопросы

GLRE and TCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCX has higher volatility (13.88%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs TCX's -98.68%.

GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE и TCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор