Сравнение GLRE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности GLRE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 19.96% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.18% против 12.24% соответственно.
GLRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 39.92%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- -2.18%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GLRE
^GSPC
Сравнение GLRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GLRE и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок GLRE и ^GSPC
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -56.78% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -12.14% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.52% | -25.43% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -33.92% | -44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.03% | -5.78% | -44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.17% | -10.75% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.60% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и ^GSPC
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 5.37% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 9.55% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 18.33% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 16.90% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 18.05% | +13.71% |