Сравнение GLRE с BH
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and BH (Biglari Holdings Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GLRE returned -1.46%/yr vs 2.39%/yr for BH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и BH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BH с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям BH по среднегодовой доходности: -1.46% против 2.39% соответственно.
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
BH
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 29.81%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам GLRE и BH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
BH Biglari Holdings Inc. | 8.15% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
Correlation
The correlation between GLRE and BH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between GLRE and BH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLRE:
$2.37
BH:
-$8.05
GLRE:
0.80
BH:
2.10
GLRE:
$706.45M
BH:
$397.71M
GLRE:
$274.94M
BH:
$93.91M
GLRE:
$50.58M
BH:
$93.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. BH — Ранг доходности на риск
GLRE
BH
Сравнение GLRE c BH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Biglari Holdings Inc. (BH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE | BH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE и BH
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, примерно равная максимальной просадке BH в -87.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и BH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | BH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -87.84% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -48.04% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -48.04% | +25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -48.04% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -86.99% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -24.62% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -31.13% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 21.86% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и BH
Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 9.01%, в то время как у Biglari Holdings Inc. (BH) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | BH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 10.07% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 44.45% | -25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 49.33% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 38.53% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 45.30% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и BH
Ни GLRE, ни BH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и BH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Biglari Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и BH
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and BH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (10.07%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs BH's -87.84%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и BH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор