Сравнение GLRBX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GLRBX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.40% против 0.87% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и QBDSX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GLRBX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GLRBX
QBDSX
Сравнение GLRBX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.60 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.87 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.89 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 3.43 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.60 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и QBDSX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и QBDSX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -18.38% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.09% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -7.40% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -18.38% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -8.41% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.83% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.80% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и QBDSX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.40% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 2.77% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 3.77% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 4.32% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 5.26% | +2.99% |