Сравнение GLRBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 4.99% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и BERIX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GLRBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GLRBX
BERIX
Сравнение GLRBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.54 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.26 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.62 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 17.20 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.54 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и BERIX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и BERIX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -20.34% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -2.95% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -15.73% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -20.34% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -1.25% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.60% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.79% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и BERIX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.47% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 4.28% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 5.38% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.94% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 6.00% | +2.23% |