PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. GLOW is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и DBC

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%-2.93%

Correlation

The correlation between GLOW and DBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

-0.01

The correlation between GLOW and DBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLOW и DBC

Секторы
GLOW
DBC

Технологии

25.2%

-

Финансовые услуги

20.0%
91.5%

Здравоохранение

13.7%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

1.7%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

GLOW
25.2%
DBC

-

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
DBC
91.5%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
DBC

-

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
DBC

-

Промышленность

GLOW
8.6%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
DBC

-

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
DBC

-

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
DBC

-

Энергетика

GLOW
1.7%
DBC

-

Недвижимость

GLOW
1.0%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

GLOW vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.47

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.16

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.54

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

13.91

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.12

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GLOW и DBC

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-76.36%

+60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.05%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-21.64%

+20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-46.22%

+44.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.31%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и DBC

Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 3.65%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.45%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

15.75%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.68%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.18%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.81%

-2.65%

Сравнение комиссий GLOW и DBC

GLOW берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и DBC

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to GLOW (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs 26.85% for GLOW. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.12% for GLOW.

GLOW is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор