PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с IFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 20.27%.

GLOW

1 день
0.53%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и IFLO

2026 (YTD)2025
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.50%11.12%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%

Correlation

The correlation between GLOW and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов GLOW и IFLO

Секторы
GLOW
IFLO

Технологии

25.2%
18.1%

Финансовые услуги

20.0%
0.9%

Здравоохранение

13.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
6.2%

Промышленность

8.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.9%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Сырьевые материалы

2.2%
11.6%

Энергетика

1.7%
13.6%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

GLOW
25.2%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
IFLO
0.9%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
IFLO
12.6%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
IFLO
6.2%

Промышленность

GLOW
8.6%
IFLO
18.9%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
IFLO
14.0%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
IFLO
2.9%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
IFLO
1.2%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
IFLO
11.6%

Энергетика

GLOW
1.7%
IFLO
13.6%

Недвижимость

GLOW
1.0%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WBIG
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с AVDVIFLO с CFAIFLO с BUFI

Доходность на риск

GLOW vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWIFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

2.74

-1.45

Просадки

Сравнение просадок GLOW и IFLO

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-6.44%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.21%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.15%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.15%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.15%

+1.00%

Сравнение комиссий GLOW и IFLO

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и IFLO

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IFLO в 1.02%

ПозицияTTM20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.11%1.33%1.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GLOW has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.02% for IFLO.

GLOW is categorized as Global Equities, while IFLO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор