PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOW с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares. Over the past year, GLOW returned 23.17% vs 33.19% for IFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

GLOW

1 день
-0.39%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.80%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и IFLO

2026 (YTD)2025
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.80%12.07%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between GLOW and IFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between GLOW and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и IFLO

Секторы
GLOW
IFLO

Технологии

28.4%
21.5%

Финансовые услуги

19.0%
1.1%

Здравоохранение

13.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.7%

Промышленность

8.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.9%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
11.3%

Энергетика

1.6%
12.1%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

GLOW
28.4%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

GLOW
19.0%
IFLO
1.1%

Здравоохранение

GLOW
13.3%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.3%
IFLO
6.7%

Промышленность

GLOW
8.5%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.2%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

GLOW
4.8%
IFLO
2.8%

Коммунальные услуги

GLOW
3.9%
IFLO
1.0%

Сырьевые материалы

GLOW
2.1%
IFLO
11.3%

Энергетика

GLOW
1.6%
IFLO
12.1%

Недвижимость

GLOW
0.9%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с NXTEGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с WBIGGLOW с UFOGLOW с WLDR
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDWIFLO с HOLA

Доходность на риск

GLOW vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.29

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.33

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.18

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

17.40

-6.88

GLOW vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и IFLO

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-6.44%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.44%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.99%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.29%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и IFLO

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеют волатильность 3.20% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.02%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

14.56%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.53%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

14.53%

+0.63%

Сравнение комиссий GLOW и IFLO

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и IFLO

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.23%1.33%1.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and IFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.21%) compared to GLOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 23.17% for GLOW. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.23% for GLOW.

GLOW is categorized as Global Equities, while IFLO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор