PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOW с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с CFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while CFA is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. GLOW is actively managed, while CFA is passively managed. Over the past year, GLOW returned 25.49% vs 16.45% for CFA. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью 12.37%.

GLOW

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
11.54%
С начала года
14.32%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.07%

CFA

1 день
-0.31%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.37%
1 год
16.45%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.64%
Всё время*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
$455.36K$494.59K$616.16K

GLOW

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
$327.07K$403.16K$378.24K

Сравнение доходности по годам GLOW и CFA

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		14.32%21.29%4.44%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		12.37%8.63%7.40%

Correlation

The correlation between GLOW and CFA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between GLOW and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и CFA

Секторы
GLOW
CFA

Технологии

27.3%
16.6%

Финансовые услуги

20.1%
18.1%

Здравоохранение

15.3%
9.8%

Промышленность

8.9%
18.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.6%

Энергетика

1.5%
4.8%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Технологии

GLOW
27.3%
CFA
16.6%

Финансовые услуги

GLOW
20.1%
CFA
18.1%

Здравоохранение

GLOW
15.3%
CFA
9.8%

Промышленность

GLOW
8.9%
CFA
18.6%

Коммуникационные услуги

GLOW
7.9%
CFA
3.2%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.7%
CFA
9.6%

Сырьевые материалы

GLOW
4.8%
CFA
3.5%

Коммунальные услуги

GLOW
4.4%
CFA
8.7%

Потребительский защитный сектор

GLOW
2.1%
CFA
6.6%

Энергетика

GLOW
1.5%
CFA
4.8%

Недвижимость

GLOW
1.0%
CFA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с CFOGLOW с WBIFGLOW с WBIGGLOW с UFOGLOW с WLDR
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG

Доходность на риск

GLOW vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLOW c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.54

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.27

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.31

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

8.72

+2.75

GLOW vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и CFA

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-37.74%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.13%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.31%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.12%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и CFA

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.04%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.01%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.73%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.05%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.14%

-1.99%

Сравнение комиссий GLOW и CFA

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и CFA

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью CFA в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.19%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.20%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and CFA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.88%) compared to CFA (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs CFA's -37.74%.

On 1-year performance, GLOW leads with 25.49% vs 16.45% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 25.49% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GLOW and CFA have nearly identical dividend yields, around 1.20%.

GLOW is categorized as Global Equities, while CFA is Low Volatility. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.35% for CFA.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор