PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с WBIF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 23.06% vs 23.44% for WBIF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 13.26%.

GLOW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.34%
1 месяц
5.39%
С начала года
13.26%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.44%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.00%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и WBIF

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.09%21.29%4.44%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		13.26%9.16%-3.52%

Correlation

The correlation between GLOW and WBIF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between GLOW and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и WBIF

Секторы
GLOW
WBIF

Технологии

28.4%
34.6%

Финансовые услуги

19.0%
21.9%

Здравоохранение

13.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.8%

Промышленность

8.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Энергетика

1.6%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

GLOW
28.4%
WBIF
34.6%

Финансовые услуги

GLOW
19.0%
WBIF
21.9%

Здравоохранение

GLOW
13.3%
WBIF
4.3%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.3%
WBIF
1.8%

Промышленность

GLOW
8.5%
WBIF
10.6%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.2%
WBIF
15.5%

Потребительский защитный сектор

GLOW
4.8%
WBIF
2.1%

Коммунальные услуги

GLOW
3.9%
WBIF
2.0%

Сырьевые материалы

GLOW
2.1%
WBIF
6.5%

Энергетика

GLOW
1.6%
WBIF
0.7%

Недвижимость

GLOW
0.9%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с CFOGLOW с UFOGLOW с WLDRGLOW с CFAGLOW с WBIG
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

GLOW vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.89

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.57

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

12.65

-2.16

GLOW vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и WBIF

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.29%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.60%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.66%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-7.70%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и WBIF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.10%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.50%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

12.90%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

12.36%

+2.94%

Сравнение комиссий GLOW и WBIF

GLOW берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и WBIF

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and WBIF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (5.06%) compared to WBIF (4.64%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, WBIF leads with 23.44% vs 23.06% for GLOW. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIF has performed better with a 23.44% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

GLOW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: VictoryShares and WBI. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор