PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 27.17% vs 62.19% for NXTE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

GLOW

1 день
0.53%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и NXTE

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.50%21.29%4.44%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-4.76%

Correlation

The correlation between GLOW and NXTE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between GLOW and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и NXTE

Секторы
GLOW
NXTE

Технологии

25.2%
48.5%

Финансовые услуги

20.0%
1.5%

Здравоохранение

13.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
1.9%

Промышленность

8.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.1%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Энергетика

1.7%

-

Недвижимость

1.0%
10.9%

Технологии

GLOW
25.2%
NXTE
48.5%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
NXTE
1.5%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
NXTE
11.3%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
NXTE
1.9%

Промышленность

GLOW
8.6%
NXTE
17.6%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
NXTE
4.1%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
NXTE
2.1%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
NXTE
2.2%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
NXTE
0.5%

Энергетика

GLOW
1.7%
NXTE

-

Недвижимость

GLOW
1.0%
NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WBIG
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

GLOW vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.36

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.57

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

14.64

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.66

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GLOW и NXTE

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-28.64%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-13.68%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.30%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-7.87%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.26%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и NXTE

Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 3.56%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.29%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

19.31%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

24.52%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

25.98%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

25.98%

-10.83%

Сравнение комиссий GLOW и NXTE

GLOW берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и NXTE

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.11%1.33%1.18%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and NXTE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to GLOW (3.56%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 62.19% vs 27.17% for GLOW. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 62.19% return vs 27.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GLOW has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: VictoryShares and AXS. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор