PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с CFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с CFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. GLOW is actively managed, while CFO is passively managed. Over the past year, GLOW returned 27.17% vs 14.69% for CFO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for CFO.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и CFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у CFO с доходностью 7.52%.

GLOW

1 день
0.53%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFO

1 день
0.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.69%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и CFO

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.50%21.29%4.44%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.52%8.60%7.45%

Correlation

The correlation between GLOW and CFO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between GLOW and CFO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и CFO

Секторы
GLOW
CFO

Технологии

25.2%
14.9%

Финансовые услуги

20.0%
18.3%

Здравоохранение

13.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.6%

Промышленность

8.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.8%

Коммунальные услуги

4.3%
9.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.6%

Энергетика

1.7%
5.5%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

GLOW
25.2%
CFO
14.9%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
CFO
18.3%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
CFO
9.5%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
CFO
3.6%

Промышленность

GLOW
8.6%
CFO
18.4%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
CFO
9.8%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
CFO
6.8%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
CFO
9.0%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
CFO
3.6%

Энергетика

GLOW
1.7%
CFO
5.5%

Недвижимость

GLOW
1.0%
CFO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WBIG
Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с VFLOCFO с FNCMX

Доходность на риск

GLOW vs. CFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c CFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWCFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.37

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.02

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.08

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

7.68

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. CFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CFO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и CFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWCFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.37

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.66

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GLOW и CFO

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и CFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWCFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-24.35%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.10%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.61%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.92%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и CFO

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWCFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.46%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.82%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.77%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.32%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

13.27%

+1.88%

Сравнение комиссий GLOW и CFO

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и CFO

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CFO в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.23%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.11%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and CFO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.56%) compared to CFO (2.46%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs CFO's -24.35%.

On 1-year performance, GLOW leads with 27.17% vs 14.69% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 27.17% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

CFO has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.11% for GLOW.

GLOW is categorized as Global Equities, while CFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.35% for CFO.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и CFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор