PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и CAOS

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%3.16%

Correlation

The correlation between GLOW and CAOS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов GLOW и CAOS

Секторы
GLOW
CAOS

Технологии

25.2%
33.1%

Финансовые услуги

20.0%
12.4%

Здравоохранение

13.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.4%

Промышленность

8.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Энергетика

1.7%
4.1%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

GLOW
25.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
CAOS
10.4%

Промышленность

GLOW
8.6%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
CAOS
1.9%

Энергетика

GLOW
1.7%
CAOS
4.1%

Недвижимость

GLOW
1.0%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

GLOW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.24

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.98

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.49

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

6.22

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.21

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GLOW и CAOS

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-3.60%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-0.76%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.07%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.90%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.30%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и CAOS

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что GLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.26%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

1.03%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

1.52%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

4.26%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

4.26%

+10.90%

Сравнение комиссий GLOW и CAOS

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и CAOS

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and CAOS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.65%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, GLOW leads with 26.85% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 26.85% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GLOW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for CAOS.

GLOW is categorized as Global Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: VictoryShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.63% for CAOS.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор