Сравнение GLOW с BDVL
GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GLOW и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOW показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.73%.
GLOW
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOW и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 10.19% | 4.55% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.73% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GLOW and BDVL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов GLOW и BDVL
Секторы
GLOW
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Технологии
GLOW
BDVL
Финансовые услуги
GLOW
BDVL
Здравоохранение
GLOW
BDVL
Коммуникационные услуги
GLOW
BDVL
Промышленность
GLOW
BDVL
Потребительский циклический сектор
GLOW
BDVL
Потребительский защитный сектор
GLOW
BDVL
Коммунальные услуги
GLOW
BDVL
Сырьевые материалы
GLOW
BDVL
Энергетика
GLOW
BDVL
Недвижимость
GLOW
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOW vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GLOW
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLOW c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOW | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOW и BDVL
Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOW | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -7.71% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.41% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.18% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOW и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOW | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 9.71% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 9.71% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 9.71% | +5.61% |
Сравнение комиссий GLOW и BDVL
GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOW и BDVL
Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BDVL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 1.12% | 1.33% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
GLOW and BDVL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.12% for GLOW.
They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GLOW и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор