PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOW с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, GLOW returned 23.17% vs 6.12% for ACWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

GLOW

1 день
-0.39%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.80%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и ACWV

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.80%21.29%4.44%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%5.77%

Correlation

The correlation between GLOW and ACWV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between GLOW and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и ACWV

Секторы
GLOW
ACWV

Технологии

28.4%
25.8%

Финансовые услуги

19.0%
13.2%

Здравоохранение

13.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.9%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.8%

Коммунальные услуги

3.9%
7.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.5%

Энергетика

1.6%
3.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

GLOW
28.4%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

GLOW
19.0%
ACWV
13.2%

Здравоохранение

GLOW
13.3%
ACWV
13.0%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.3%
ACWV
11.9%

Промышленность

GLOW
8.5%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.2%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

GLOW
4.8%
ACWV
9.8%

Коммунальные услуги

GLOW
3.9%
ACWV
7.3%

Сырьевые материалы

GLOW
2.1%
ACWV
1.5%

Энергетика

GLOW
1.6%
ACWV
3.7%

Недвижимость

GLOW
0.9%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с NXTEGLOW с IFLOGLOW с WBIFGLOW с WBIGGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

GLOW vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.77

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.14

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.97

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

2.75

+7.77

GLOW vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и ACWV

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-28.82%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.37%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.70%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.11%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и ACWV

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.20% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

6.28%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

8.05%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.28%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

12.29%

+2.87%

Сравнение комиссий GLOW и ACWV

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и ACWV

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.23%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and ACWV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to GLOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, GLOW leads with 23.17% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 23.17% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.23% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.20% for ACWV.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор