PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

GLOF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.30% соответственно.

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий GLOF и VYMI

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

GLOF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.13

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.82

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.09

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

12.68

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.13

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между GLOF и VYMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и VYMI

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и VYMI

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-40.00%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.08%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.05%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-40.00%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.77%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.39%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.70%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и VYMI

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.90%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.90%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.75%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.89%

+0.23%