Сравнение GLOF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GLOF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 25.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и SGOV
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GLOF
SGOV
Сравнение GLOF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 20.61 | -19.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 283.87 | -281.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 411.31 | -409.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4,618.08 | -4,607.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 20.61 | -19.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 14.12 | -13.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 12.34 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и SGOV
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и SGOV
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -0.03% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -0.01% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -0.03% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | 0.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | 0.00% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.00% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и SGOV
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.06% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 0.13% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 0.20% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 0.24% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 0.24% | +16.88% |