PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с JGLO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

GLOF и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOF и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и JGLO

2026 (YTD)202520242023
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%7.60%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.55%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.55%.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

JGLO

1 день
2.85%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
12.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA

Сравнение комиссий GLOF и JGLO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

GLOF vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.72

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.15

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.07

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

4.46

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.46

Корреляция

Корреляция между GLOF и JGLO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и JGLO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JGLO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.25%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и JGLO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-16.12%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.28%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.92%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.70%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и JGLO

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.68%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.02%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.76%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.18%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.18%

+2.94%