PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с JGLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both Global Equities funds. GLOF is passively managed, while JGLO is actively managed. Over the past year, GLOF returned 30.42% vs 16.10% for JGLO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for JGLO.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 5.10%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и JGLO

2026 (YTD)202520242023
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%7.60%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%14.07%17.00%8.01%

Correlation

The correlation between GLOF and JGLO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between GLOF and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и JGLO

Секторы
GLOF
JGLO

Технологии

28.8%
28.4%

Финансовые услуги

16.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.1%

Промышленность

9.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.4%

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.5%

Энергетика

4.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

GLOF
28.8%
JGLO
28.4%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
JGLO
19.1%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
JGLO
15.1%

Промышленность

GLOF
9.3%
JGLO
7.7%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
JGLO
8.4%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
JGLO
8.6%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
JGLO
2.5%

Энергетика

GLOF
4.4%
JGLO
4.3%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
JGLO
1.7%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
JGLO
2.8%

Недвижимость

GLOF
1.1%
JGLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA

Доходность на риск

GLOF vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.40

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.00

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.71

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

6.96

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.40

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.18

-0.59

Просадки

Сравнение просадок GLOF и JGLO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-16.12%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.47%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.88%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.32%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и JGLO

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.10%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.00%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.57%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.04%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.04%

+3.13%

Сравнение комиссий GLOF и JGLO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и JGLO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JGLO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLOF and JGLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to JGLO (3.10%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs JGLO's -16.12%.

On 1-year performance, GLOF leads with 30.42% vs 16.10% for JGLO. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 30.42% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.14% for JGLO.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.47% for JGLO.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор