Сравнение GLOF с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
GLOF и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.28% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 11.11% против 5.46% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
INKM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и INKM
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
GLOF vs. INKM — Ранг доходности на риск
GLOF
INKM
Сравнение GLOF c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.97 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.61 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и INKM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и INKM
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности INKM в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.02% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и INKM
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -28.58% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -5.76% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -19.18% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -28.58% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.40% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.73% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.28% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и INKM
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.05% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.63% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 7.83% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 8.30% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 9.77% | +7.35% |