PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с INKM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. GLOF is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 10 years, GLOF returned 12.29%/yr vs 5.59%/yr for INKM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 12.29% против 5.59% соответственно.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

INKM

1 день
-0.29%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.00%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.61%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Correlation

The correlation between GLOF and INKM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.69

The correlation between GLOF and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и INKM

Секторы
GLOF
INKM

Технологии

28.8%
13.2%

Финансовые услуги

16.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.1%

Промышленность

9.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.6%

Энергетика

4.4%
11.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

3.1%
13.9%

Недвижимость

1.1%
10.9%

Технологии

GLOF
28.8%
INKM
13.2%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
INKM
8.3%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
INKM
5.1%

Промышленность

GLOF
9.3%
INKM
14.6%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
INKM
6.2%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
INKM
6.8%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
INKM
8.6%

Энергетика

GLOF
4.4%
INKM
11.1%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
INKM
1.4%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
INKM
13.9%

Недвижимость

GLOF
1.1%
INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

GLOF vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.20

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.12

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.87

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

11.30

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GLOF и INKM

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-28.58%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-4.55%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-9.25%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.18%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-28.58%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.33%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.69%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и INKM

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.67%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

4.59%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

5.95%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

8.30%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

9.78%

+7.39%

Сравнение комиссий GLOF и INKM

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и INKM

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности INKM в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.86%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and INKM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to INKM (1.67%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs INKM's -28.58%.

On 10-year performance, GLOF leads with 12.29% vs 5.59% for INKM. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLOF has performed better with a 12.29% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.50% for GLOF.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.50% for INKM.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор