Сравнение GLOF с IBIT
GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLOF returned 24.26% vs -43.61% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
GLOF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.28%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 10.47% | 23.92% | 17.64% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GLOF and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLOF
IBIT
Сравнение GLOF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.83 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.42 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IBIT
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -52.49% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -52.49% | +43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -52.49% | +49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -16.91% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 30.76% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 5.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 13.48% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 34.60% | -23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 44.48% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 50.25% | -34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 50.25% | -33.13% |
Сравнение комиссий GLOF и IBIT
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IBIT
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.61% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLOF and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to GLOF (5.43%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, GLOF leads with 24.26% vs -43.61% for IBIT. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 24.26% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
GLOF has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for IBIT.
GLOF is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.25% for IBIT.
GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор