PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLOF с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLOF и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%-11.07%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.


GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Equity Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий GLOF и GSWO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLOF vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOFGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.84

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.24

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.24

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

5.62

+4.38

GLOF vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLOFGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.84

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между GLOF и GSWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и GSWO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GSWO в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и GSWO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLOFGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-17.77%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.50%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.31%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.35%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и GSWO

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLOFGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.20%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

13.60%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

12.98%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.98%

+4.14%