PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с GSWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLOF returned 22.67%/yr vs 18.70%/yr for GSWO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью 11.00%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и GSWO

2026 (YTD)2025202420232022
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-11.07%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Correlation

The correlation between GLOF and GSWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between GLOF and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDGGSWO с SFGV

Доходность на риск

GLOF vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.88

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.77

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.27

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

10.87

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.88

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GLOF и GSWO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и GSWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-17.77%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.93%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-9.97%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.71%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.25%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и GSWO

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.22%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.02%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

10.75%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

12.96%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.96%

+4.21%

Сравнение комиссий GLOF и GSWO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и GSWO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GSWO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and GSWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs GSWO's -17.77%.

On 3-year performance, GLOF leads with 22.67% vs 18.70% for GSWO. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 22.67% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.50% for GLOF.

GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.25% for GSWO.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор