PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с GLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с GLO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Clough Global Opportunities Fund (GLO).

GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOF и GLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Clough Global Opportunities Fund (GLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и GLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
GLO
Clough Global Opportunities Fund		1.12%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GLO с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции GLO по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.50% соответственно.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

GLO

1 день
3.34%
1 месяц
-6.91%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.12%
1 год
27.28%
3 года*
17.12%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Clough Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с SPYIGLO с SPMO

Доходность на риск

GLOF vs. GLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c GLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Clough Global Opportunities Fund (GLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.20

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.08

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. GLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и GLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.19

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между GLOF и GLO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и GLO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GLO в 10.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.99%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и GLO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки GLO в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и GLO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-60.53%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.37%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-58.59%

+33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-58.59%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-26.62%

+20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-17.09%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.65%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и GLO

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у Clough Global Opportunities Fund (GLO) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.53%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.98%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

20.58%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.26%

-4.14%