Сравнение GLOF с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
GLOF и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 6.55% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.50% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 2.50%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
DFAI
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и DFAI
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. DFAI — Ранг доходности на риск
GLOF
DFAI
Сравнение GLOF c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.32 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.75 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и DFAI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и DFAI
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DFAI в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.41% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и DFAI
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -27.44% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.95% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -27.44% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.61% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.21% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.76% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и DFAI
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.35% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.56% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.70% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.81% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.66% | +1.46% |