PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLOF с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLOF и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и AVGE


2026 (YTD)2025202420232022
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%9.64%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
2.64%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 2.64%.


GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

AVGE

1 день
2.86%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.09%
3 года*
17.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Equity Factor ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Сравнение комиссий GLOF и AVGE

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLOF vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOFAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.07

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

9.94

+0.05

GLOF vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLOFAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.29

-0.76

Корреляция

Корреляция между GLOF и AVGE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и AVGE

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AVGE в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.82%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и AVGE

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и AVGE.


Загрузка...

Показатели просадок


GLOFAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-17.13%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.63%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.98%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-2.49%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.63%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и AVGE

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 6.12% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLOFAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.93%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.21%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.30%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.30%

+1.82%