PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds from iShares - GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLOF returned 12.32%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.09% соответственно.

GLOF

1 день
-2.29%
1 месяц
-0.01%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.20%
1 год
26.49%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.32%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		10.82%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between GLOF and ACWI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.88

The correlation between GLOF and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и ACWI

Секторы
GLOF
ACWI

Технологии

32.2%
33.0%

Финансовые услуги

16.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Промышленность

8.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

GLOF
32.2%
ACWI
33.0%

Финансовые услуги

GLOF
16.0%
ACWI
15.9%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.6%
ACWI
8.6%

Промышленность

GLOF
8.8%
ACWI
10.3%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.4%
ACWI
8.0%

Здравоохранение

GLOF
8.0%
ACWI
7.7%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.1%
ACWI
4.7%

Энергетика

GLOF
3.9%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

GLOF
3.2%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

GLOF
2.8%
ACWI
2.7%

Недвижимость

GLOF
1.1%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

GLOF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.60

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.64

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.51

+1.22

GLOF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и ACWI

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-56.00%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.73%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.55%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.42%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.53%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.83%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.59%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и ACWI

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.42% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.38%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.64%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.20%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.08%

+0.04%

Сравнение комиссий GLOF и ACWI

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и ACWI

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.61%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GLOF and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to GLOF (5.42%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.09% vs 12.32% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.09% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

GLOF has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.45% for ACWI.

GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.32% for ACWI.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор