Сравнение GLOF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GLOF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.58% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и ACWI
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GLOF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GLOF
ACWI
Сравнение GLOF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.77 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.79 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.26 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и ACWI
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и ACWI
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -56.00% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.76% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.42% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -33.53% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.92% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.69% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и ACWI
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.12% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.38% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.05% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.48% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.97% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.08% | +0.04% |