Сравнение GLNK с WGMI
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -14.49%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -66.77% |
Correlation
The correlation between GLNK and WGMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GLNK
WGMI
Сравнение GLNK c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.17 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.48 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.48 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и WGMI
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -85.76% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -50.94% | -37.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | -62.79% | -33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -3.01% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -42.86% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 25.08% | +41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и WGMI
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 14.84%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 18.90% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 55.08% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 75.99% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 81.50% | +83.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 81.50% | +83.29% |
Сравнение комиссий GLNK и WGMI
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и WGMI
Ни GLNK, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and WGMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to GLNK (14.84%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs -14.49% for GLNK. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор