Сравнение GLNK с SBIT
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -60.98% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | -41.64% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between GLNK and SBIT is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and SBIT has strengthened: their correlation has moved from -0.43 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GLNK
SBIT
Сравнение GLNK c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.52 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.94 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.83 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.45 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SBIT
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -91.35% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -47.94% | -40.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -77.07% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -68.56% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 24.71% | +42.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 14.84%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 17.43% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 67.15% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 87.25% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 97.45% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 97.45% | +67.34% |
Сравнение комиссий GLNK и SBIT
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SBIT
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SBIT have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to GLNK (14.84%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -60.98% for GLNK. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор