Сравнение GLNK с SBIT
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | -41.64% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between GLNK and SBIT is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.45 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and SBIT has strengthened: their correlation has moved from -0.45 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GLNK
SBIT
Сравнение GLNK c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.40 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.42 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SBIT
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -91.35% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -47.94% | -41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -78.65% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -68.88% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 21.17% | +51.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 21.57% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 68.96% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 88.50% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 96.78% | +66.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 96.78% | +66.00% |
Сравнение комиссий GLNK и SBIT
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SBIT
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SBIT have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -81.31% for GLNK. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор