Сравнение GLNK с ETHA
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -31.79% for ETHA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -39.46%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | -6.14% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between GLNK and ETHA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between GLNK and ETHA shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GLNK
ETHA
Сравнение GLNK c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.51 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.41 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETHA
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -64.02% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -62.89% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -62.89% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -32.65% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 37.73% | +28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETHA
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 10.15% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 46.25% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 68.61% | +40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 72.53% | +92.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 72.53% | +92.34% |
Сравнение комиссий GLNK и ETHA
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETHA
Ни GLNK, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ETHA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to ETHA (10.15%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHA leads with -31.79% vs -59.50% for GLNK. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -31.79% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор