Сравнение GLNK с BITS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -14.49%/yr vs 51.67%/yr for BITS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -51.04% |
Correlation
The correlation between GLNK and BITS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, GLNK and BITS have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BITS — Ранг доходности на риск
GLNK
BITS
Сравнение GLNK c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.31 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.58 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.29 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -83.11% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -48.38% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | -48.38% | -47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -32.77% | -63.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -42.75% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 25.76% | +41.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITS
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 12.16% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 40.38% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 52.48% | +56.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 60.89% | +103.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 60.89% | +103.90% |
Сравнение комиссий GLNK и BITS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BITS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs -14.49% for GLNK. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор