Сравнение GLNK с BITS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 29.30%/yr for BITS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -50.07% |
Correlation
The correlation between GLNK and BITS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, GLNK and BITS have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BITS — Ранг доходности на риск
GLNK
BITS
Сравнение GLNK c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.62 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -83.11% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -48.38% | -41.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -48.38% | -47.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -41.75% | -53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -42.59% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 28.63% | +44.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITS
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.83% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 40.48% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 53.29% | +49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 60.64% | +102.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 60.64% | +102.14% |
Сравнение комиссий GLNK и BITS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BITS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs -20.95% for GLNK. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор