Сравнение GLNK с BITI
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -45.69% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GLNK and BITI is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.35 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and BITI has strengthened: their correlation has moved from -0.35 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BITI — Ранг доходности на риск
GLNK
BITI
Сравнение GLNK c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.57 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.38 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITI
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -92.16% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -25.28% | -64.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -84.63% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -86.41% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -68.40% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 10.16% | +62.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITI
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.76% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 34.28% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 44.15% | +58.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 52.24% | +110.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 52.24% | +110.54% |
Сравнение комиссий GLNK и BITI
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITI
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BITI have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GLNK leads with -20.95% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -20.95% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор