PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNK с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -14.49%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

GLNK

1 день
-1.51%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-60.98%
3 года*
-14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-34.28%-87.10%38.45%840.06%-36.68%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between GLNK and BITI is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between GLNK and BITI has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

GLNK vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.10

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.67

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.90

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.06

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.10

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.71

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GLNK и BITI

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNKBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-92.16%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-25.28%

-63.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

-84.63%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.78%

-86.09%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-67.97%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.91%

11.80%

+55.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и BITI

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNKBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

8.92%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.80%

33.40%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.05%

43.55%

+65.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.79%

52.50%

+112.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.79%

52.50%

+112.29%

Сравнение комиссий GLNK и BITI

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и BITI

GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLNK and BITI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (14.84%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, GLNK leads with -14.49% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -14.49% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for GLNK.

GLNK tracks Chainlink (LINK), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор