Сравнение GLNK с AGZD
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -13.05%/yr vs 5.78%/yr for AGZD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.26%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам GLNK и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.26% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GLNK and AGZD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. AGZD — Ранг доходности на риск
GLNK
AGZD
Сравнение GLNK c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.80 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 22.95 | -23.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и AGZD
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -8.46% | -87.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -0.73% | -88.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -1.71% | -94.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -0.58% | -95.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -0.77% | -55.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 0.25% | +69.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и AGZD
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 1.14% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 2.03% | +45.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 2.83% | +105.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 3.60% | +160.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 3.72% | +160.19% |
Сравнение комиссий GLNK и AGZD
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и AGZD
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and AGZD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to AGZD (1.14%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, AGZD leads with 5.78% vs -13.05% for GLNK. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGZD has performed better with a 5.78% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while AGZD is Nontraditional Bonds. GLNK tracks Chainlink (LINK), while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор