PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с YGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. GLL is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, GLL returned -48.24% vs 23.02% for YGLD. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности GLL и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -7.24%.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и YGLD

2026 (YTD)20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%1.56%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between GLL and YGLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.93

The correlation between GLL and YGLD has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

GLL vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.57

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.96

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.68

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.55

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.57

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.17

-1.85

Просадки

Сравнение просадок GLL и YGLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-34.23%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-34.23%

-30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-33.06%

-65.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-7.91%

-77.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

14.86%

+26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и YGLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

8.70%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

34.68%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

40.43%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

39.10%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

39.10%

-6.98%

Сравнение комиссий GLL и YGLD

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и YGLD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%.

ПозицияTTM2025
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%

Часто задаваемые вопросы

GLL and YGLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -48.24% for GLL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.50% for YGLD.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор