Сравнение GLL с YGLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. GLL is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, GLL returned -44.18% vs 14.50% for YGLD. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -13.33%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам GLL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | 1.21% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between GLL and YGLD is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between GLL and YGLD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
GLL
YGLD
Сравнение GLL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.34 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.65 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и YGLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -43.35% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -43.35% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -37.46% | -61.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -11.21% | -74.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 22.25% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YGLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 10.62% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 29.70% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 42.82% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 39.26% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 39.26% | -6.69% |
Сравнение комиссий GLL и YGLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YGLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and YGLD have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to YGLD (10.62%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -44.18% for GLL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор