Сравнение GLL с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
GLL и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | 1.56% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и YGLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
GLL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
GLL
YGLD
Сравнение GLL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 1.37 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 1.84 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.82 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.04 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.37 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.52 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между GLL и YGLD составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YGLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и YGLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -34.23% | -65.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -34.23% | -37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -28.77% | -70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -5.15% | -79.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 8.86% | +35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YGLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 15.51% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 36.91% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 43.67% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 40.12% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 40.12% | -8.14% |