Сравнение GLL с YGLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. GLL is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, GLL returned -38.04% vs 7.89% for YGLD. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -20.74%.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
YGLD
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | 1.21% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -20.74% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between GLL and YGLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between GLL and YGLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
GLL
YGLD
Сравнение GLL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.19 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.46 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и YGLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -42.80% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -42.80% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -42.80% | -55.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -8.96% | -76.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 17.29% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YGLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 12.53% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 36.65% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 41.90% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 39.60% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 39.60% | -7.24% |
Сравнение комиссий GLL и YGLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YGLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.50% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and YGLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to YGLD (12.53%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs YGLD's -42.80%.
On 1-year performance, YGLD leads with 7.89% vs -38.04% for GLL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 7.89% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
YGLD has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор