PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и YGLD


2026 (YTD)20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%1.56%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-1.29%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий GLL и YGLD

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

GLL vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

1.37

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

1.84

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.82

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

7.04

-8.43

GLL vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.37

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.52

-2.21

Корреляция

Корреляция между GLL и YGLD составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и YGLD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.


Просадки

Сравнение просадок GLL и YGLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-34.23%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-34.23%

-37.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-28.77%

-70.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-5.15%

-79.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

8.86%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и YGLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

15.51%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

36.91%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

43.67%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

40.12%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

40.12%

-8.14%