PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -23.48% против 35.87% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between GLL and QLD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.05

The correlation between GLL and QLD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

GLL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.61

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.09

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.31

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.53

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.61

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.57

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.81

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.59

-1.27

Просадки

Сравнение просадок GLL и QLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-83.13%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-25.13%

-39.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-42.29%

-45.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-63.68%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-63.68%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-1.50%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-18.17%

-66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

7.20%

+34.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и QLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

8.93%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

24.08%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

31.84%

+20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

44.72%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

44.55%

-12.43%

Сравнение комиссий GLL и QLD

И GLL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и QLD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GLL and QLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -23.48% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор