Сравнение GLL с QLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -21.60% против 33.23% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам GLL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between GLL and QLD is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and QLD has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. QLD — Ранг доходности на риск
GLL
QLD
Сравнение GLL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.04 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.97 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и QLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -83.13% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -25.13% | -39.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -42.29% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.68% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -63.68% | -32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -9.62% | -89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -18.10% | -67.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 8.55% | +35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и QLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 14.46% и 14.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.78% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 32.55% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 38.97% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 45.90% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 45.04% | -12.47% |
Сравнение комиссий GLL и QLD
И GLL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и QLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and QLD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -21.60% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор