Сравнение GLL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
GLL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.76% против 29.71% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и QLD
И GLL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. QLD — Ранг доходности на риск
GLL
QLD
Сравнение GLL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.87 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.46 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.63 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.27 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.87 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.36 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.67 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.53 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между GLL и QLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и QLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и QLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -83.13% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -25.13% | -46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.68% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -63.68% | -32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -18.15% | -80.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -18.30% | -66.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 7.75% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и QLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 13.16% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 25.67% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 44.97% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 44.76% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 44.47% | -12.48% |