Сравнение GLL с QLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.80% против 36.15% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам GLL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between GLL and QLD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and QLD has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. QLD — Ранг доходности на риск
GLL
QLD
Сравнение GLL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.41 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.15 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и QLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -83.13% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -25.13% | -39.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -42.29% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.68% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -63.68% | -32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -10.11% | -88.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -18.14% | -67.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 7.43% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 18.22% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 28.88% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 35.74% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 45.34% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 44.79% | -12.43% |
Сравнение комиссий GLL и QLD
И GLL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и QLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and QLD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -20.80% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор