PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.76% против 29.71% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий GLL и QLD

И GLL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.87

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

1.46

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.63

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

5.27

-6.67

GLL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.87

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

0.36

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.67

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.53

-1.23

Корреляция

Корреляция между GLL и QLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и QLD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GLL и QLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-83.13%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-25.13%

-46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-63.68%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-63.68%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-18.15%

-80.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-18.30%

-66.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

7.75%

+36.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и QLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

13.16%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

25.67%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

44.97%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

44.76%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

44.47%

-12.48%