PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -20.63% против 9.76% соответственно.


GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between GLL and NOBL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.01

The correlation between GLL and NOBL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

GLL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.64

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.15

-4.98

GLL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и NOBL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и NOBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-35.43%

-63.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-9.11%

-55.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-15.36%

-72.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-17.92%

-71.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-35.43%

-60.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-0.69%

-98.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-3.47%

-81.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

3.60%

+40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и NOBL

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

4.72%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

8.85%

+37.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

11.82%

+43.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

14.47%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

16.61%

+15.83%

Сравнение комиссий GLL и NOBL

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и NOBL

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы


GLL and NOBL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -20.63% for GLL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор