PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности GLL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.37% против 9.51% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between GLL and NOBL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.01

The correlation between GLL and NOBL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

GLL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.80

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.24

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.99

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.58

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.80

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.64

-1.32

Просадки

Сравнение просадок GLL и NOBL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-35.43%

-63.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-9.11%

-55.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-15.36%

-72.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-17.92%

-71.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-35.43%

-60.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-5.99%

-92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-3.48%

-81.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

3.50%

+38.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и NOBL

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

2.36%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

8.00%

+36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

11.33%

+41.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

14.38%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

16.60%

+15.52%

Сравнение комиссий GLL и NOBL

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и NOBL

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GLL and NOBL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -23.37% for GLL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор