Сравнение GLL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
GLL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.76% против 9.54% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и NOBL
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
GLL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
GLL
NOBL
Сравнение GLL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.41 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 0.70 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.54 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.89 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.41 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.44 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.58 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.64 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между GLL и NOBL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и NOBL
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и NOBL
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -35.43% | -63.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -11.20% | -60.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -17.92% | -71.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -35.43% | -60.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -7.07% | -92.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -3.45% | -81.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 3.18% | +41.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и NOBL
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 3.55% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 8.06% | +38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 15.24% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 14.39% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 16.59% | +15.40% |