Сравнение GLL с NOBL
GLL (ProShares UltraShort Gold) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности GLL и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -20.80% против 10.02% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
NOBL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам GLL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.93% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between GLL and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between GLL and NOBL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
GLL
NOBL
Сравнение GLL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.37 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.47 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и NOBL
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -35.43% | -63.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -9.11% | -55.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -15.36% | -72.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -17.92% | -71.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -35.43% | -60.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -2.89% | -95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -3.48% | -81.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 3.59% | +39.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и NOBL
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 3.31% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 8.22% | +39.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 11.47% | +43.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 14.38% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 16.60% | +15.76% |
Сравнение комиссий GLL и NOBL
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и NOBL
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -20.80% for GLL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
NOBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор