Сравнение GLL с CPXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR).
GLL и CPXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и CPXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -59.13% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.04% | 36.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью -6.04%.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
CPXR
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и CPXR
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Доходность на риск
GLL vs. CPXR — Ранг доходности на риск
GLL
CPXR
Сравнение GLL c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.07 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 0.42 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.15 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.27 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.33 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GLL и CPXR составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и CPXR
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и CPXR
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и CPXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -47.87% | -51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -47.87% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -22.99% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -21.15% | -63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 26.53% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и CPXR
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 18.18% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 44.09% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 73.45% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 70.44% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 70.44% | -38.46% |