Сравнение GLL с CPXR
GLL (ProShares UltraShort Gold) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, GLL returned -37.00% vs 2.07% for CPXR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности GLL и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 11.43%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -59.47% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 11.43% | 35.65% |
Correlation
The correlation between GLL and CPXR is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. CPXR — Ранг доходности на риск
GLL
CPXR
Сравнение GLL c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.08 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и CPXR
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -47.87% | -51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -47.87% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -13.04% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -19.23% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 26.29% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и CPXR
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 13.90% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 43.10% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 67.53% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 67.43% | -30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 67.43% | -34.99% |
Сравнение комиссий GLL и CPXR
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и CPXR
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and CPXR have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (13.90%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 2.07% vs -37.00% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 2.07% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while CPXR is Copper. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор