PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и CPXR


2026 (YTD)2025
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-59.13%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-6.04%36.03%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью -6.04%.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

CPXR

1 день
4.58%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
22.56%
1 год
-5.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Сравнение комиссий GLL и CPXR

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.


Доходность на риск

GLL vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLCPXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

-0.07

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

0.42

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.15

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.27

-1.12

GLL vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CPXR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.33

-1.02

Корреляция

Корреляция между GLL и CPXR составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и CPXR

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


Просадки

Сравнение просадок GLL и CPXR

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и CPXR.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-47.87%

-51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-47.87%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-22.99%

-76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-21.15%

-63.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

26.53%

+17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и CPXR

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

18.18%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

44.09%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

73.45%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

70.44%

-35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

70.44%

-38.46%