Сравнение GLL с ALLW
GLL (ProShares UltraShort Gold) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. GLL is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, GLL returned -37.00% vs 17.68% for ALLW. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности GLL и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -54.66% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between GLL and ALLW is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between GLL and ALLW has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GLL
ALLW
Сравнение GLL c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.46 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.86 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и ALLW
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -8.78% | -90.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -7.23% | -57.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -3.61% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -1.35% | -83.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 2.00% | +42.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и ALLW
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 2.89% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 9.33% | +37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 11.15% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 12.57% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 12.57% | +19.87% |
Сравнение комиссий GLL и ALLW
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и ALLW
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and ALLW have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to ALLW (2.89%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.68% vs -37.00% for GLL. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.68% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.85% for ALLW.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор