Сравнение GLIX с JXI
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while JXI is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 6.10%.
GLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам GLIX и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 10.17% | 0.49% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 6.10% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GLIX and JXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. JXI — Ранг доходности на риск
GLIX
JXI
Сравнение GLIX c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.33 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и JXI
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -50.23% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.66% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -12.82% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и JXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.90% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.39% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.01% | -5.07% |
Сравнение комиссий GLIX и JXI
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и JXI
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JXI в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.65% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and JXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.65% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.46% for JXI.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор