Сравнение GLIX с ECLN
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIX показывает доходность 12.51%, а ECLN немного выше – 12.96%.
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIX и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | -0.73% |
Correlation
The correlation between GLIX and ECLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLIX c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и ECLN
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и ECLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -32.28% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.96% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.99% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.45% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 14.22% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.39% | -5.52% |
Сравнение комиссий GLIX и ECLN
GLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и ECLN
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and ECLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLIX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLIX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
GLIX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.81% for ECLN.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор