PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.21%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 2.21% против 8.17% соответственно.

GLIN

1 день
1.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.21%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.06%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between GLIN and NFTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, GLIN and NFTY have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLIN и NFTY

Секторы
GLIN
NFTY

Финансовые услуги

35.5%
21.2%

Промышленность

20.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
16.3%

Сырьевые материалы

8.7%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.5%
4.0%

Энергетика

2.3%
8.5%

Технологии

1.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.3%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
NFTY
21.2%

Промышленность

GLIN
20.5%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
NFTY
16.3%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
NFTY
12.5%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
NFTY
9.7%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
NFTY
2.0%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
NFTY
4.0%

Энергетика

GLIN
2.3%
NFTY
8.5%

Технологии

GLIN
1.9%
NFTY
9.2%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
NFTY
8.3%

Недвижимость

GLIN
0.0%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

GLIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.50

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.66

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.46

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.20

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.28

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GLIN и NFTY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-47.67%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-16.14%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-21.55%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-21.55%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-47.67%

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-16.76%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-9.58%

-41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

6.16%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и NFTY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.59%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.58%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.73%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.38%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.71%

+2.97%

Сравнение комиссий GLIN и NFTY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и NFTY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and NFTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.61%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 2.21% for GLIN. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.80% for NFTY.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор