PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 1.44% против 7.23% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between GLIN and NFTY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, GLIN and NFTY have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLIN и NFTY

Секторы
GLIN
NFTY

Финансовые услуги

35.2%
20.9%

Промышленность

21.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
16.6%

Сырьевые материалы

8.2%
13.1%

Здравоохранение

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Энергетика

2.1%
8.5%

Технологии

2.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.1%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
NFTY
20.9%

Промышленность

GLIN
21.1%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
NFTY
16.6%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
NFTY
13.1%

Здравоохранение

GLIN
7.9%
NFTY
9.9%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
NFTY
1.9%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
NFTY
3.7%

Энергетика

GLIN
2.1%
NFTY
8.5%

Технологии

GLIN
2.0%
NFTY
9.0%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
NFTY
8.1%

Недвижимость

GLIN
0.0%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

GLIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.85

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.56

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.34

+0.43

GLIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и NFTY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-47.67%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-16.14%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-21.55%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-21.55%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-47.67%

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-16.22%

-28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-9.63%

-41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и NFTY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.01%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

12.58%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

14.72%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.40%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.64%

+3.00%

Сравнение комиссий GLIN и NFTY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и NFTY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and NFTY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 1.44% for GLIN. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.80% for NFTY.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор