PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с DGIN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both India Equities funds from VanEck - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while DGIN tracks the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLIN returned 8.23%/yr vs 4.00%/yr for DGIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -12.47%.

GLIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
-2.78%
1 год
-4.69%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.99%
10 лет*
1.44%

DGIN

1 день
0.05%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-10.79%
С начала года
-12.47%
1 год
-15.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и DGIN

2026 (YTD)2025202420232022
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.78%-5.47%15.64%36.13%-15.50%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.47%-6.00%22.56%30.30%-22.40%

Correlation

The correlation between GLIN and DGIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between GLIN and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и DGIN

Секторы
GLIN
DGIN

Финансовые услуги

35.2%
20.5%

Промышленность

21.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
15.8%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Здравоохранение

7.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
31.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

2.1%
7.1%

Технологии

2.0%
23.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
DGIN
20.5%

Промышленность

GLIN
21.1%
DGIN
1.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
DGIN
15.8%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
DGIN

-

Здравоохранение

GLIN
7.9%
DGIN
0.9%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
DGIN
31.4%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
DGIN

-

Энергетика

GLIN
2.1%
DGIN
7.1%

Технологии

GLIN
2.0%
DGIN
23.9%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
DGIN

-

Недвижимость

GLIN
0.0%
DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM

Доходность на риск

GLIN vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINDGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.83

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.54

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.12

+0.16

GLIN vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа DGIN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и DGIN

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINDGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-33.65%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-28.97%

+11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-33.65%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.74%

-21.57%

-23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-13.55%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

14.01%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и DGIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с VanEck Digital India ETF (DGIN) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINDGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.44%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.91%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.89%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.86%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.86%

+4.78%

Сравнение комиссий GLIN и DGIN

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и DGIN

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGIN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.87%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and DGIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to DGIN (4.44%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs DGIN's -33.65%.

On 3-year performance, GLIN leads with 8.23% vs 4.00% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLIN has performed better with a 8.23% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.87% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.76% for DGIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор