PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLIN returned 4.93%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

GLIN

1 день
1.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.21%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.06%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%46.70%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between GLIN and BKEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.56

The correlation between GLIN and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и BKEM

Секторы
GLIN
BKEM

Финансовые услуги

35.5%
18.9%

Промышленность

20.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.7%

Сырьевые материалы

8.7%
6.4%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.3%

Энергетика

2.3%
4.0%

Технологии

1.9%
35.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.9%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
BKEM
18.9%

Промышленность

GLIN
20.5%
BKEM
9.0%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
BKEM
9.7%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
BKEM
3.2%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
BKEM
6.6%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
BKEM
2.3%

Энергетика

GLIN
2.3%
BKEM
4.0%

Технологии

GLIN
1.9%
BKEM
35.9%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
BKEM
2.9%

Недвижимость

GLIN
0.0%
BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

GLIN vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.73

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.58

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.06

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

15.58

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.73

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.74

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GLIN и BKEM

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-39.48%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-13.11%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-18.38%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-36.53%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-2.25%

-42.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-15.99%

-34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.41%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и BKEM

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.61%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.13%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.82%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.52%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

18.73%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

19.12%

+4.56%

Сравнение комиссий GLIN и BKEM

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и BKEM

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and BKEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to GLIN (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 4.93% for GLIN. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

BKEM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор