PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. GLIN is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, GLIN returned -4.43% vs 41.86% for ADVE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и ADVE

2026 (YTD)202520242023
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%14.74%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between GLIN and ADVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.44

The correlation between GLIN and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и ADVE

Секторы
GLIN
ADVE

Финансовые услуги

35.5%
27.3%

Промышленность

20.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
6.9%

Сырьевые материалы

8.7%
3.4%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.5%

Коммунальные услуги

3.5%
1.1%

Энергетика

2.3%
1.2%

Технологии

1.9%
29.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.9%

Недвижимость

0.0%
4.0%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
ADVE
27.3%

Промышленность

GLIN
20.5%
ADVE
13.6%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
ADVE
6.9%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
ADVE
1.1%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
ADVE
9.5%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
ADVE
1.1%

Энергетика

GLIN
2.3%
ADVE
1.2%

Технологии

GLIN
1.9%
ADVE
29.0%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
ADVE
2.9%

Недвижимость

GLIN
0.0%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

GLIN vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.49

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.47

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.59

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

14.23

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.49

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.44

-1.53

Просадки

Сравнение просадок GLIN и ADVE

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-18.41%

-60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-11.73%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-0.63%

-44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-3.15%

-47.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.95%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и ADVE

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.98%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.42%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.89%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.68%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

15.68%

+8.00%

Сравнение комиссий GLIN и ADVE

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и ADVE

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and ADVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -4.43% for GLIN. On fees, ADVE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.88% for GLIN.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор