PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

GLIFX управляется Lazard. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.14% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий GLIFX и MVGIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.18

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.64

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.48

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

6.28

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.18

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.87

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.73

+0.12

Корреляция

Корреляция между GLIFX и MVGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и MVGIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и MVGIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-30.19%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.65%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-18.01%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-30.19%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.99%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.89%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и MVGIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.77%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.94%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.60%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

10.54%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

12.39%

+0.86%