Сравнение GLIFX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
GLIFX управляется Lazard. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLIFX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.73% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIFX и LZUSX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
GLIFX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
GLIFX
LZUSX
Сравнение GLIFX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIFX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.76 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.20 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.15 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.75 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIFX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.76 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.47 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GLIFX и LZUSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и LZUSX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и LZUSX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLIFX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -55.40% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -12.31% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -23.05% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -35.12% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.55% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.90% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.99% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и LZUSX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLIFX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.87% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 18.10% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.45% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.70% | -4.45% |