PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с LEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX).

GLIFX управляется Lazard. LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и LEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у LEAIX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции LEAIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.37% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX

Сравнение комиссий GLIFX и LEAIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

GLIFX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXLEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.73

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.55

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

9.95

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Корреляция

Корреляция между GLIFX и LEAIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и LEAIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности LEAIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и LEAIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и LEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-37.24%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-13.29%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-36.30%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-37.24%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-12.21%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-11.67%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.40%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и LEAIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.96%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.60%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.53%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.62%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.30%

-4.05%