PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLFOX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.80% соответственно.


GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий GLFOX и IGF

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

GLFOX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLFOXIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.77

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

15.62

-4.30

GLFOX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLFOXIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.24

+0.59

Корреляция

Корреляция между GLFOX и IGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и IGF

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IGF в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и IGF

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


GLFOXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-58.33%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.74%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-20.83%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-42.11%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-3.42%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.96%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и IGF

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLFOXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.25%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.33%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

12.73%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.89%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.81%

-3.54%