Сравнение GLFOX с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 5.88% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.19% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.80% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 9.65%
IGF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и IGF
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
GLFOX vs. IGF — Ранг доходности на риск
GLFOX
IGF
Сравнение GLFOX c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.77 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.10 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 15.62 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.24 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и IGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и IGF
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IGF в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.18% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.95% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и IGF
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -58.33% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.74% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -20.83% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -42.11% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.42% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.96% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и IGF
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.25% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 12.73% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.89% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.81% | -3.54% |