PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLFOX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GLFOX и GMGEX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.63

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.59

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

11.30

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.22

+0.61

Корреляция

Корреляция между GLFOX и GMGEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и GMGEX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и GMGEX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-58.47%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.62%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-28.58%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.98%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-16.84%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и GMGEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.09%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.78%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.72%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

14.74%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.02%

-2.75%