Сравнение GLFOX с GCCHX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLFOX returned 11.01%/yr vs 4.04%/yr for GCCHX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 28.83%.
GLFOX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.01%
GCCHX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 28.83%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 82.70%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLFOX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.26% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 8.30% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 28.83% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Correlation
The correlation between GLFOX and GCCHX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between GLFOX and GCCHX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GLFOX
GCCHX
Сравнение GLFOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 7.41 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 24.13 | -18.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.70 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.15 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и GCCHX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -54.32% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -11.76% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -52.03% | +41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -54.32% | +37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -13.91% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.61% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и GCCHX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.51%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.47% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 16.31% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 23.57% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 26.95% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 25.15% | -11.81% |
Сравнение комиссий GLFOX и GCCHX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и GCCHX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GCCHX в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.17% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and GCCHX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (6.47%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор