PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%8.30%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GLFOX и GCCHX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.55

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.20

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.57

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

16.21

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.05

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между GLFOX и GCCHX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и GCCHX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и GCCHX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-54.32%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-14.89%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-54.32%

+37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.81%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-14.11%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.20%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и GCCHX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.28%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

17.44%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

27.93%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

26.92%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

25.23%

-11.96%