Сравнение GLDY с QYLD
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. GLDY is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs 23.93% for QYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GLDY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 15.18% |
Correlation
The correlation between GLDY and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GLDY
QYLD
Сравнение GLDY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.84 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 28.36 | -25.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.80 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и QYLD
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -24.75% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -4.97% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -0.06% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.84% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 0.85% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и QYLD
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.85% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 7.12% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 8.58% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 14.70% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.49% | +4.09% |
Сравнение комиссий GLDY и QYLD
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и QYLD
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (4.56%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 13.84% for GLDY. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 11.46% for QYLD.
GLDY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор